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Índice de Dólar dos Estados Unidos Mar 17 (DXH7) Índice de Dólar dos EUA Gráfico de Interaktiver Erhalten Sie umgehend kostenlosen Zugang zu dem Índice de Dólar dos EUA. Sie haben die Mglichkeit die Erscheinung des Graphes zu verndern, indem Sie den Zeitrahmen oder die Chartart verndern und indem Sie in verschiedene Sektionen zoomen und neue Studien oder Indikatoren hinzufgen, então RSI, MACD, EMA, Bollinger Bands, Fibonacci retracements und vielen mehr. Sie knnen Ihre eigenen Studien speichern und Ihre eigenen Systeme kreieren und sogar die Farben jeden Objektes in dem Graphen whlen. Drcken Sie ESC um den Vollbildmodus zu beenden Sie knnen eine weitere Nachricht em NUMBER Sekunden senden. Bitte fgen Sie den folgenden Link em Ihre E-Mail, IM ou Webseite ein: Wir moumlchten Sie gerne dazu anregen, Kommentare zu schreiben, um sich mit anderen Nutzern auszutauschen. Teilen Sie Ihre Gedanken mit undoder stellen Sie anderen Nutzern und den Kolumnisten Fragen. 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Sind Sie sicher, Dass Sie Diesen Gráfico lschen mchten Angehngten Gráfico por einen neuen Gráfico ersetzen Warten Sie bitte eine Minute bis zur erneuten Abgabe Ihres Comentários. Danke fr Ihren Kommentar. Bitte beachten Sie, dass alle Kommentare erst nach vorheriger berprfung durch unsere Moderatoren verffentlicht werden und deshalb nicht sofort auf unserer Webseite erscheinen knnen. Dieser Kommentar wurde bereits unter Gespeichertes gespeichert Diesen Comente com: Nchstes Ziel 120 korreliert mit dem Gold Richtung 700-800. Dieser Kommentar wurde bereits unter Gespeichertes gespeichert Diesen Comente com: Ich denke er wird fallen Dieser Comentários relacionados com Gespeichertes gespeichert Diesen Kommentar teilen mit: zumindest msste er das gap erst mal schlieen. Índice de Langfristig sehe ich auch einen fallenden. Trump muss morre Wirtschaft ankurbeln um sein Verpsrechen zu halten. Das setzt aber viel billiges Geld und keine Zinsanhebung vorraus. Technological-Analytisch: wenn er nicht ber das hoch v. Mrz 2013 geht, dann drfte es rapide abwrts gehen und wir sind schlagartig wieder bei 90. Haftungsausschluss: Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente reais - tempo nem preciso. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e preços Forex não são fornecidos por trocas, mas sim por fabricantes de mercado e, portanto, os preços podem não ser precisos e podem diferir do preço real do mercado, o que significa que os preços são indicativos e não apropriados para fins comerciais. Portanto, a Fusion Media não tem qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado da utilização desses dados. A Fusion Media ou qualquer pessoa envolvida com a Fusion Media não aceitará qualquer responsabilidade por perda ou dano como resultado da dependência da informação, incluindo dados, citações, gráficos e sinais de compra contidos neste site. Por favor, esteja plenamente informado sobre os riscos e custos associados à negociação dos mercados financeiros, é uma das formas de investimento mais arriscadas possíveis. Real Time Streaming Commodity Prices Disclaimer: A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente Em tempo real nem preciso. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e preços Forex não são fornecidos por trocas, mas sim por fabricantes de mercado e, portanto, os preços podem não ser precisos e podem diferir do preço real do mercado, o que significa que os preços são indicativos e não apropriados para fins comerciais. Portanto, a Fusion Media não tem qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado da utilização desses dados. 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Indicadores de Volume de Forex Um dos principais indicadores das transações de mercado é o Volume de transações. O Volume das operações concluídas é caracterizado por um envolvimento ativo dos participantes no mercado, sua força e intensidade. O volume aumenta em conjunto com uma tendência de alta constante quando o preço aumenta, e, por este meio, diminui quando o preço cai. O mesmo acontece com uma tendência de baixa, o volume aumenta quando os preços caem e diminuem à medida que os preços aumentam. Uma das principais características do Volume é que ele está sempre um pouco antes do preço. No mercado forex, como norma, não há como mostrar o volume direto de transações, por isso é construído um indicador chamado Volume, que reflete o número de mudanças de preços (tiques) durante uma barra. Este indicador mostra a atividade das mudanças de preços e acredita-se que esta atividade se correlaciona bem com o volume real de transações. AccumulationDistribution é um indicador de análise técnica volumétrica projetado para refletir entradas e saídas acumuladas de dinheiro para um ativo, comparando preços baixos com altos e baixos e ponderando a relação por volumes de negociação. O Money Flow Index (MFI) é um indicador técnico desenvolvido para estimar a intensidade de entrada de dinheiro em um determinado recurso comparando aumentos e diminuições de preços em um determinado período, mas também levando em consideração os volumes de negociação. O Volume no balanço (OBV) é uma ferramenta de volume volumoso, com o objetivo de mostrar a relação entre a quantidade de negócios e os movimentos dos preços dos ativos. IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 A IFC Markets é uma corretora líder nos mercados financeiros internacionais que fornece serviços de negociação Forex on-line, bem como futuros CFDs de índice, estoque e commodities. A empresa vem trabalhando constantemente desde 2006 atendendo seus clientes em 18 idiomas de 60 países em todo o mundo, em plena conformidade com os padrões internacionais de serviços de corretagem. Aviso de Aviso de Risco: a negociação Forex e CFD no mercado OTC envolve riscos significativos e as perdas podem exceder seu investimento. A IFC Markets não fornece serviços para residentes nos Estados Unidos e no Japão. Indicadores de Volume de Relês Os indicadores de volume são utilizados para determinar o interesse dos investidores no mercado. O alto volume, especialmente perto de níveis de mercado importantes, sugere um possível início de uma nova tendência, enquanto o baixo volume sugere a incerteza dos comerciantes e nenhum interesse em um mercado específico. Nos dados do Forex Volume, representa o número total de cotações para o período de tempo especificado. Indicadores de volume de Forex: a metodologia de uso de indicadores de volume Quando o Volume aumenta, isso indica um crescente interesse no mercado, portanto, ele pode fortalecer uma tendência principal ou iniciar uma nova tendência. Quando o Volume diminui, isso indica que o interesse no mercado está diminuindo, o que exige Ou uma inversão de tendência ou uma consolidação temporária do mercado O aumento súbito e vigoroso do Volume pode significar uma reversão próxima, enquanto a queda gradual no Volume ainda pode ser suportada por movimentos de preços rápidos.

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Cheesecake Factory Incorporated (The) Dados de Resumo de Cotação de Ações Comum Descrição da Empresa (conforme arquivado na SEC) Nossas operações comerciais se originaram em 1972, quando Oscar e Evelyn Overton fundaram uma pequena padaria na área de Los Angeles. Em 1978, seu filho, David Overton, nosso presidente do conselho e diretor executivo, liderou a criação e abertura do primeiro restaurante The Cheesecake Factory em Beverly Hills, Califórnia. Em 1992, a Companhia foi incorporada em Delaware como The Cheesecake Factory Incorporated (aqui referida como a Companhia ou como nós, nós e nossos) para consolidar os negócios de restaurantes e padarias de seus predecessores operando sob a marca The Cheesecake Factory. Nossos escritórios executivos estão localizados no 26901 Malibu Hills Road, Calabasas Hills, Califórnia 91301, e nosso número de telefone é (818) 871-3000. A partir de 25 de fevereiro de 2016, operamos 201 restaurantes de propriedade da empresa: 188 sob a marca Factory Cheesecake, 12 sob a marca Grand Lux ​​Cafe e um sob a marca RockSugar Pan Asian Kitchen. Mais. Grau de risco Onde o CAKE se encaixa no gráfico de risco Consenso Recomendação Informações adicionais Informações do analista Pesquisadores antes de trocar Deseja trocar FX Editar Favoritos Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Estes símbolos estarão disponíveis durante a sessão para uso nas páginas aplicáveis. Personalize a sua experiência NASDAQ Seletor de cor de fundo Selecione a cor de fundo de sua escolha: Pesquisa de orçamento Selecione uma página de destino padrão para sua pesquisa de cotações: Tempo real após horas Informações pré-mercado Resumo da citação do flash Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você faça Sua seleção, será aplicável a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a ser solicitado. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você espera de nós. Cheesecake Factory Inc Zacks Indústria Outlook Destaques: McDonald39s, Domino39s Pizza, Papa John39s International, Cheesecake Factory e Wendy39s Onde estão os restaurantes dirigidos em 2017 Podemos olhar para trás e dizer que o espaço do restaurante dos EUA não era demais Atraindo os investidores em 2016. Na verdade, o crescimento das vendas na mesma loja foi bastante aborrecido em um difícil ambiente de vendas, que se refletiu nos negócios da indústria. Porquê o estoque de Factory CheeseCake Factory Popped 32.8 em 2016 O que esperar da Starbucks, Panera e do espaço do restaurante em 2017 Verificação de factos: o restaurante resolve o mal-entendido com os funcionários das correções O Florida Times-Union Jacksonville The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Posição impulsionada pela BlackRock Inc Mideast Times 27 mins ago The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Ações Vendidas por Trust Investment Advisors Exec VP, Gen Counsel amp Secy de Cheesecake Factory Incorpor (NASDAQ: CAKE), Zurzolo Debby R, vende 1.497 ações no valor de 91.721 Tottenham Hotspur vs. West Brom: classificações de jogadores para o tema do bolo Coisas para fazer em Houston Receita de cheesecake de framboesa de limão Relatório de pesquisa de mercado: restaurantes de serviço completo Global Market Briefing 2017 Frangos e queijos fritos First Citizens Bank amp Trust Co. Tem 353,000 de posição em The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Dynamic Capital Management Ltd Compras Nova posição na Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) 11 Melhor Red Vel Receitas do bolo do turco tipjunkie 23 horas atrás Outfitter Advisors LTD. Aumenta a Posição em The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Rumores do comércio da NBA: Celtics tem a melhor mão, e aqui é como eles podem jogar. Darrell amp King LLC diminui a posição na Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Cheescake Factory Obtém a Indigestão do IRS em um pouco de Refluxo do grande escândalo de Wall Street que envolve opções de ações retroativas, a Cheesecake Factory processou o Internal Revenue Service por sua desistenação de 2,7 milhões de deduções para compensação executiva. Um processo judicial da Corte de Imposto dos Estados Unidos da Costa Calabasas Hills, Califórnia, contesta uma conta dos feds por 838.000 em impostos adicionais e penalidades relacionadas à precisão para o ano de 2005, além de um montante não especificado de juros. Um porta-voz da empresa recusou o comentário quinta-feira. Cheesecake Factory era uma das quase 200 empresas públicas envolvidas no escândalo de estoque-opção-backdating, que entrou em pênsil em 2006. As empresas foram acusadas de inflacionar a compensação de seus executivos mediante a concessão de opções de ações, mas falsamente dizendo que foram emitidas em datas anteriores quando a Os preços das ações subjacentes foram menores. Com efeito, as empresas incorretamente estavam transformando a compensação baseada em desempenho em uma coisa certa. No ano passado, a Cheesecake Factory anunciou o presidente-executivo, David Overton, o ex-diretor financeiro Gerald Deitchie e três diretores pagariam 940 mil para a empresa como parte de uma solução de litígio acionário sobre o backdating. A Securities amp Exchange Commission não tomou nenhuma ação formal. Muitos executivos apanhados no escândalo disseram que desconheciam as implicações de uma lei federal especificando que a compensação de executivos acima de 1 milhão por ano poderia ser deduzida somente se fosse completamente baseada em desempenho ou relacionada aos resultados da empresa. Uma vez que, por definição, as opções retroactivas não eram totalmente baseadas em desempenho da generosidade. Certas empresas foram forçadas a reafirmar ganhos e pagar impostos aumentados. O processo Cheesecake Factorys incluiu uma cópia do aviso de deficiência do IRS, enviado à empresa. Entre outras coisas, afirmou que a empresa mudou a lista de pares de restaurantes e empresas utilizados para avaliar seu desempenho sem obter a aprovação dos acionistas e que não divulgou adequadamente aos acionistas a descrição dos critérios comerciais sobre os quais os objetivos de desempenho são baseados e a fórmula usada Para calcular a compensação. Nenhum acionista teria sabido sobre os critérios de desempenho dos contribuintes ao ler os registros da SEC ou qualquer documento publicamente disponível, continuou o aviso, o que também sugeriu que um executivo da Cheesecake Factory não mais com a empresa era menos do que sincero. Em sua ação de dinheiro relativamente pequeno, o montante em questão funciona para 1,5 centavos por ação. A Cheesecake Factory afirmou que houve divulgação adequada aos acionistas. A empresa pediu ao tribunal para obter alívio de penalidades relacionadas com a precisão140.000 dos 838.000 por motivos que haviam feito um esforço substancial e de boa fé para cumprir a lei. No ano passado, a Cheesecake Factory disse em uma declaração que criou uma conta de responsabilidade de 2,2 milhões em seu balanço para cobrir as consequências da auditoria em curso do IRS. No momento, a empresa disse que o IRS preliminarmente havia desabilitado 5,1 milhões em deduções. O processo sugere que a empresa conseguiu diminuir em cerca de metade. Seja qual for o resultado do litígio, seu plano de compensação de incentivo Cheesecake Factorys não está elaborado os resultados desejados a longo prazo para os acionistas. O estoque atingiu o pico em fevereiro de 2006 aos 39,28, caiu 87 para uma baixa de novembro de 2008 de 4,96. Desde então, no entanto, as ações se recuperaram em parte para 18,48. A empresa opera 159 restaurantes em todo o país. As vendas no ano passado foram de 1,6 bilhão.

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Negociação quantitativa O que é negociação quantitativa Negociação quantitativa consiste em estratégias de negociação com base em análise quantitativa. Que contam com cálculos matemáticos e crunching de números para identificar oportunidades comerciais. Como a negociação quantitativa é geralmente usada por instituições financeiras e hedge funds. As transações geralmente são de grande porte e podem envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros títulos. No entanto, a negociação quantitativa está sendo mais usada pelos investidores individuais. BREAKING Down Quantitative Trading O preço eo volume são duas das entradas de dados mais comuns utilizadas na análise quantitativa como as principais entradas aos modelos matemáticos. As técnicas de negociação quantitativas incluem o comércio de alta freqüência. Negociação algorítmica e arbitragem estatística. Essas técnicas são rápidas e tipicamente têm horizontes de investimento de curto prazo. Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, como médias móveis e osciladores. Compreendendo o comércio quantitativo Os comerciantes quantitativos aproveitam a tecnologia moderna, a matemática e a disponibilidade de bases de dados abrangentes para tomar decisões comerciais racionais. Os comerciantes quantitativos tomam uma técnica de negociação e criam um modelo dele usando a matemática, e então eles desenvolvem um programa de computador que aplica o modelo aos dados históricos do mercado. O modelo é então testado e otimizado. Se os resultados favoráveis ​​forem alcançados, o sistema é então implementado em mercados em tempo real com capital real. A forma como os modelos de negociação quantitativa funcionam pode ser melhor descrita usando uma analogia. Considere um relatório meteorológico em que o meteorologista prevê 90 chances de chuva enquanto o sol está brilhando. O meteorologista deriva essa conclusão contra-intuitiva coletando e analisando dados climáticos de sensores em toda a área. Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados. Quando estes padrões são comparados aos mesmos padrões revelados nos dados históricos do clima (backtesting) e 90 das 100 vezes o resultado é a chuva, então o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão 90. Os comerciantes quantitativos aplicam esse mesmo processo ao mercado financeiro para tomar decisões comerciais. Vantagens e desvantagens da negociação quantitativa O objetivo da negociação é calcular a ótima probabilidade de executar um comércio lucrativo. Um comerciante típico pode efetivamente monitorar, analisar e tomar decisões comerciais em uma quantidade limitada de títulos antes que a quantidade de dados recebidos superem o processo de tomada de decisão. O uso de técnicas de negociação quantitativas ilumina esse limite usando computadores para automatizar as decisões de monitoramento, análise e negociação. Superar a emoção é um dos problemas mais difundidos na negociação. Seja medo ou ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para sufocar o pensamento racional, o que geralmente leva a perdas. Computadores e matemática não possuem emoções, então o comércio quantitativo elimina esse problema. Negociação quantitativa tem seus problemas. Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem. Portanto, os modelos de negociação quantitativa devem ser tão dinâmicos para serem consistentemente bem-sucedidos. Muitos comerciantes quantitativos desenvolvem modelos que são temporariamente rentáveis ​​para a condição de mercado para o qual eles foram desenvolvidos, mas eles finalmente falham quando as condições do mercado mudam. Estratégias de participação - são para você As estratégias quantitativas de investimento evoluíram para ferramentas muito complexas com o advento de computadores modernos , Mas as raízes das estratégias remontam aos 70 anos. Geralmente são executados por equipes altamente educadas e usam modelos proprietários para aumentar sua capacidade de vencer o mercado. Existem programas até mesmo em prateleira que são plug-and-play para quem procura simplicidade. Quant modelos sempre funcionam bem quando testados, mas suas aplicações reais e taxa de sucesso são discutíveis. Embora parecem funcionar bem em mercados de touro. Quando os mercados não estão relacionados, as estratégias de quant estão sujeitas aos mesmos riscos que qualquer outra estratégia. A História Um dos pais fundadores do estudo da teoria quantitativa aplicada ao financiamento foi Robert Merton. Você só pode imaginar o quão difícil e demorado o processo foi antes do uso de computadores. Outras teorias em finanças também evoluíram a partir de alguns dos primeiros estudos quantitativos, incluindo a base da diversificação do portfólio com base na moderna teoria da carteira. O uso de financiamento e cálculo quantitativo levou a muitas outras ferramentas comuns, incluindo uma das mais famosas, a fórmula de preços de opções Black-Scholes, que não só ajuda as opções de preços dos investidores e desenvolve estratégias, mas também ajuda a manter os mercados em risco com liquidez. Quando aplicado diretamente ao gerenciamento de portfólio. O objetivo é como qualquer outra estratégia de investimento. Para adicionar valor, alfa ou excesso de retorno. Quants, como os desenvolvedores são chamados, compor modelos matemáticos complexos para detectar oportunidades de investimento. Existem tantos modelos por aí como quants que os desenvolvem, e todos afirmam ser os melhores. Uma das estratégias de investimento de quantos pontos mais vendidos é que o modelo e, finalmente, o computador, fazem a decisão real de compra, não um humano. Isso tende a remover qualquer resposta emocional que uma pessoa possa experimentar ao comprar ou vender investimentos. As estratégias Quant são agora aceitas na comunidade de investimentos e administradas por fundos mútuos, hedge funds e investidores institucionais. Eles geralmente passam pelo nome de geradores alfa. Ou alfa gens. Atrás da cortina Assim como no The Wizard of Oz, alguém está atrás da cortina que conduz o processo. Como com qualquer modelo, é tão bom quanto o humano que desenvolve o programa. Embora não exista um requisito específico para se tornar um quant, a maioria das empresas que executam quant modelos combinam as habilidades dos analistas de investimentos, estatísticos e os programadores que codificam o processo nos computadores. Devido à natureza complexa dos modelos matemáticos e estatísticos, é comum ver credenciais como pós-graduação e doutorado em finanças, economia, matemática e engenharia. Historicamente, esses membros da equipe trabalharam nos back offices. Mas, à medida que os modelos quant tornam-se mais comuns, o back office está se movendo para o front office. Benefícios de Quant Strategies Embora a taxa de sucesso global seja discutível, o motivo de algumas estratégias de quant é funcionar é que elas são baseadas em disciplina. Se o modelo for certo, a disciplina mantém a estratégia trabalhando com computadores com velocidade relâmpada para explorar ineficiências nos mercados com base em dados quantitativos. Os próprios modelos podem basear-se em apenas algumas proporções, como PE. Dívida para patrimônio e crescimento de ganhos, ou use milhares de insumos trabalhando juntos ao mesmo tempo. Estratégias bem-sucedidas podem adotar as tendências em seus estágios iniciais, pois os computadores constantemente correm cenários para localizar ineficiências antes que outros o façam. Os modelos são capazes de analisar simultaneamente um grande grupo de investimentos, onde o analista tradicional pode estar observando apenas alguns por vez. O processo de triagem pode avaliar o universo por níveis de grau como 1-5 ou A-F, dependendo do modelo. Isso torna o processo de negociação real muito direto, investindo nos investimentos altamente cotados e vendendo os mais baixos. Os modelos Quant também abrem variações de estratégias como longas, curtas e longshort. Os fundos bem sucedidos da quantidade mantêm um olho no controle de risco devido à natureza de seus modelos. A maioria das estratégias começa com um universo ou benchmark e usa as ponderações setoriais e industriais em seus modelos. Isso permite que os fundos controlem a diversificação até certo ponto sem comprometer o próprio modelo. Os fundos Quant normalmente funcionam em uma base de custo menor, porque eles não precisam de tantos analistas tradicionais e gerentes de portfólio para executá-los. Desvantagens de Quant Strategies Existem razões pelas quais tantos investidores não aceitam completamente o conceito de deixar uma caixa preta executar seus investimentos. Para todos os fundos bem sucedidos da quantia lá fora, apenas muitos parecem ser infrutíferos. Infelizmente para a reputação de quants, quando eles falham, eles falham grande momento. O Gerenciamento de Capital de Longo Prazo foi um dos mais famosos hedge funds, já que foi dirigido por alguns dos líderes acadêmicos mais respeitados e dois economistas vencedores do Prêmio Nobel, Myron S. Scholes e Robert C. Merton. Durante a década de 1990, sua equipe gerou retornos acima da média e atraiu capital de todos os tipos de investidores. Eles eram famosos por não só explorar as ineficiências, mas usar o acesso fácil ao capital para criar grandes apostas alavancadas nas direções do mercado. A natureza disciplinada de sua estratégia realmente criou a fraqueza que levou ao seu colapso. O Gerenciamento de Capital de Longo Prazo foi liquidado e dissolvido no início de 2000. Os modelos não incluíam a possibilidade de o governo russo estar inadimplente em algumas das suas próprias dívidas. Este evento desencadeou eventos e uma reação em cadeia ampliada por estragos criados por alavancagem. LTCM estava tão fortemente envolvido com outras operações de investimento que seu colapso afetou os mercados mundiais, provocando eventos dramáticos. A longo prazo, o Federal Reserve entrou para ajudar, e outros bancos e fundos de investimento apoiaram o LTCM para evitar mais danos. Esta é uma das razões pelas quais os fundos quantitativos podem falhar, pois são baseados em eventos históricos que podem não incluir eventos futuros. Enquanto uma equipe de quantos fortes estará constantemente adicionando novos aspectos aos modelos para prever eventos futuros, é impossível prever o futuro sempre. Os fundos Quant também podem se surpreender quando a economia e os mercados estão passando por uma volatilidade maior do que a média. Os sinais de compra e venda podem vir tão rapidamente que o alto volume de negócios pode criar altas comissões e eventos tributáveis. Os fundos Quant também podem representar um perigo quando são comercializados como resistentes ao incômodo ou baseados em estratégias curtas. Previsão de recessões. O uso de derivados e a alavancagem combinada podem ser perigosos. Uma vez errada pode levar a implosões, que muitas vezes fazem as novidades. The Bottom Line As estratégias quantitativas de investimento evoluíram das caixas pretas do back office para as principais ferramentas de investimento. Eles são projetados para utilizar as melhores mentes no negócio e os computadores mais rápidos, tanto para explorar ineficiências quanto usar a alavancagem para fazer apostas no mercado. Eles podem ter muito sucesso se os modelos incluíram todas as entradas certas e são ágeis o suficiente para prever eventos anormais do mercado. Por outro lado, enquanto os fundos quantitativos são rigorosamente testados até que eles funcionam, sua fraqueza é que eles dependem de dados históricos para o seu sucesso. Embora o investimento em estilo quântico tenha seu lugar no mercado, é importante estar atento às suas deficiências e riscos. Para ser consistente com as estratégias de diversificação. É uma boa idéia tratar as estratégias quantitativas como um estilo de investimento e combiná-lo com estratégias tradicionais para alcançar a diversificação adequada. Em geral, confio nas recomendações do seu livro, mas uma busca rápida no google sobre este parece duvidosa. Reclamações de 1000 retornos anualizados, etc. Você tem certeza sobre este, eu prefiro separar as decisões da classe de ativos do impulso no nível da sub-classe de ativos. Por exemplo, uma indústria cíclica pode reunir-se fortemente simplesmente devido ao seu alto beta se o mercado se reunir. Pegue os retornos idiossincráticos, calcule o retorno de 2-12 meses (o primeiro mês tende a ter alguma reversão média), escala que pela volatilidade idiossincrática. Uma vez que um mês de semana (eles não alteram tão freqüentemente quanto seus sinais tradicionais), converta estes para um escore Z que pode ser usado em alguma outra parte do processo de construção da vista ou formar um portfólio dos top 25, inferior 25 e meio 50 E acompanhar o desempenho. Você poderia fazer isso dentro de cada classe de ativos ou em todas as classes de ativos. Você também pode ter algumas opiniões em um nível de classe de ativos, bem como com uma abordagem semelhante. O truque é então métodos para combinar vistas em conjunto (Black-LittermanEntropy Pooling). Uma vez que você tenha um método para combinar diferentes tipos de pontos de vista, você poderia facilmente incorporar estratégias de reversão e momentum em um único portfólio. No SensoBeat (sensobeat), assumimos que há um quotmomentumquot para notícias, e tentamos rastrear esse impulso (stock quotbuzzquot). Nós fazemos isso apenas para estoques, mas também podemos ser adaptados a outros campos, desde que eles possam ter um quotbuzzquot. Nós pensamos em usá-lo para algo-trading, o que é mais relevante para você, mas torná-lo totalmente automático foi um grande problema. Por exemplo. O sentimento de uma notícia é positivo, mas se perde as expectativas, o efeito é negativo. Nós decidimos buscar uma ferramenta de ajuda à decisão, que o comerciante faça a decisão final. Seria interessante ouvir o que os comerciantes profissionais pensam da idéia de Anon. Como mencionei no meu livro, raramente acho uma estratégia publicada rentável, tal como é. Muitas vezes, ele ainda não aguarda backtesting, para não falar de negociação ao vivo. Então, não ganhei muito peso na reivindicação 1000. A importante retirada do livro é algumas técnicas que não conheci antes das quais eu posso modificar e melhorar. Ernie John, obrigado pela sua ideia. Na verdade, isso me lembra toda uma série de estratégias de impulso sobre as quais lido: basicamente, mantendo um portfólio longo e curto com base em critérios de classificação simples, como os retornos atrasados ​​como você sugeriu. Aparentemente, isso funciona não apenas em ações, mas também em futuros de commodities. (Google o artigo de Joelle Miffre e Georgios Rallis chamado quotMomentum no Commodity Futures Marketsquot). O problema para mim (mas não necessariamente para, por exemplo, fundos de pensão) é que o período de detenção é muito longo e o retorno comparativamente baixo. O longo período de retenção implica necessariamente que a carteira sofra volatilidade provisória, suprimindo assim a relação de Sharpe. O que não quer dizer que sua sugestão necessariamente tenha esse problema. Ernie Guy, obrigado por compartilhar seu produto conosco. Neste contexto, devo mencionar que a empresa Ravenpack tem um indicador de sentimento de notícias similar, que acredito que pode ser usado para negociação algorítmica, e os indicadores do Ravenpack39 podem ser integrados na plataforma Alphacet Discovery39. Além disso, se alguém está interessado em notícias coletadas da internet, mas não necessariamente de notícias financeiras, a empresa Recorded Future também oferece dados de sentimento similares através de uma API adequada para negociação algorítmica. Ernie, obrigado por me apontar para Ravenpack. Eles fazem análise de sentimento que algumas outras empresas também fazem (thestocksonar, sentigo). Todos tentam decidir se uma notícia é positiva ou não. SensoBeat tenta responder a uma pergunta diferente: quanto difunde o noticiário (em tempo real) Tanto quanto sabemos, essa informação não está disponível para os comerciantes. 2 itens similares de 2 empresas diferentes podem ter uma propagação muito diferente e, portanto, um impacto diferente no estoque. Quando o comerciante lê uma notícia de seu feed favorito, ele não sabe se esta notícia agora está começando a se espalhar, já é quotall-overquot a internet, e assim por diante. Cara, essa é certamente uma característica interessante. É bom saber que este produto existe. Ernie A coisa com impulso é que ela pode continuar indo e indo ou pode ser um fracasso. A melhor regra que eu acho para negociar estratégias de impulso é apenas gerenciar suas saídas e nunca definir um alvo. O quot limitar suas perdas e deixar seu resultado de lucro pode ser simplista, mas isso é tão verdadeiro. Outra idéia, que recebi da TraderFeed há muito tempo, é: 1) identificar uma tendência e 2) entrar em uma contra-tendência. Efetivamente, a compra em mínimos locais em um mercado de touro, por exemplo. Disse Faizul Ramli. Este é um artigo tão oportuno que eu estava reenviando seu livro novamente e você sugeriu que, se alguém tiver um baixo nível de capital, as estratégias com alavancagem (como futuros e divisas) provavelmente são as melhores para começar. No entanto, sem ter experiência em negociação de futuros ou de divisas, o que você recomendaria para ser o melhor site de livros para começar com Paul, sim, com estratégias de impulso, eu gosto de parar de perder, mas sem objetivo de lucro. Por outro lado, com estratégias de reversão, eu gosto de ter lucro, mas sem perda de parada. No entanto, assim como um alvo de lucro freqüentemente repetido pode realmente atuar como uma perda de parada, uma perda de parada freqüentemente repetitiva também pode se tornar uma meta de lucro. Oi Faizul, Em termos de futuros de negociação, você pode começar com o livro de Joe Duffy39 como eu recomendava. Para a FX, eu aprendi tudo o que sei sobre o trabalho e do meu ex-parceiro no meu hedge fund. Talvez alguns leitores aqui possam sugerir um bom livro Faizul Ramli disse. Obrigado Ernie. Apenas pedi o livro hoje, então, espero que o obtenha em uma semana ou mais. Encontrou um site que é bom, já que ele realmente parte do básico. Ernie, você acha que a reversão média não é uma boa estratégia no forex. Eu tentei muito hard backtesting dados EURUSD à procura de reversão média em várias escalas de tempo, usando misturas de osciladores, e não encontrou nada útil. Talvez seja porque os mercados de moeda são tão grandes que só são realmente emocionados pelas notícias reais, e não por padrões de negociação estocásticos. AZRamblers, existem estratégias de reversão média que funcionam no FX, mas o EURUSD não é um bom candidato. É preciso procurar países cujos indicadores econômicos estejam mais fortemente cointegrados. Disse Ernie Mark Ambrose. Para obter mais impulso em sua negociação Forex, visite ultimatesignalsmembersgo. phpr38ampil0 você já olhou para as funções gaussianas Gary, muitos de nós quants usaram Gaussians em muitas formas, mas talvez você possa ser mais específico quanto ao seu uso no contexto momentum. Talvez ponto Para uma referência on-line Ernie Hi Ernie, sou um grande fã do seu livro e deste blog, mas não consegui encontrar nenhuma maneira de acompanhar o desempenho do seu fundo. Onde posso ver isso por favor? Oi Ice, envie-me um email de forma privada. Obrigado, Ernie Hey Ernie, você acabou de me tornar famosa: D Eu tenho lido principalmente sobre o Forex nos últimos dois anos, além de praticar diferentes técnicas de impulso com uma conta demo sem sucesso consistente. O único livro que eu achei quot mais ou menos interessante de ler, para ter uma boa compreensão de todas as coisas era quotDay trading e swing trading o Currency Marketquot, de Kathy Lien, mas, novamente, é apenas um quotlearn the basicsquot book. Sobre as técnicas de impulso para trocar o mercado fx. Eu acho que os métodos puramente mecânicos em si não funcionarão (também conhecido como sistemas de negociação que você costuma encontrar publicado em muitos fxforums). Você precisa primeiro identificar momentos ou situações em que uma tendência provavelmente aconteça devido a eventos externos que precisam ser levados em consideração (depois do London abrir depois de NY aberto após o lançamento de notícias como NFP), ou devido a eventos quottechnicalquot como quotMaster candlesquot (Faixa de preço sem ultrapassar os máximos ou mínimos mínimos das barras anteriores, depois destrancar violentamente). Talvez haja outras maneiras de identificar tendências, mas não estou ciente delas, então, se alguém souber, eu realmente fico feliz em saber. Não sou um especialista, mas depois de ler o blog completo de Ernie180, acho que a abordagem de negociação de pares é muito mais sólida para o meu gosto e, se aplicada ao Forex, acho que poderia ser um bom caminho para o pequeno especulador tentar sem uma grande exigência de capital (Porque alguns corretores permitem que você troque com mini e micro lotes (mini 10.000 8364 micro 1000 8364, ou seja), eu também enviarei um e-mail para você. Ernie) Qual é a sua opinião sobre os catalisadores, como os resultados de ganhos quando se trata de sistemas reversíveis de troca de estoque de reversão Você fez qualquer teste estatístico e decidiu: 1) Não insira ações que devem reportar ganhos antes de você 39d esperar sair. 2) Insira posições menores ainda esperando a reversão média. 3) Entre, independentemente do que se baseia na ação do preço, ignorando qualquer notícia. Mark, eu evitaria entrar em posições de ações que anunciaram ou esperam anunciar ganhos para estratégias de reversão média. Ernie gtgt quot Eu evitaria entrar em posições de ações que anunciaram ou esperam anunciar ganhos para estratégias de reversão média. Eu tenho evitado ganhos. Mas acho que isso ainda é uma expectativa positiva. Muito mais volatilidade. Tive dificuldade em obter datas de ganhos para um conjunto de dados suficientemente grande para realmente testar isso - você conseguiu testar este Free Trade com as chances. Centro estatístico completo para padrões sazonais e estatísticos para Dow, SP, Nasdaq, Dax. Procure seus melhores padrões de negociação, escolhendo o mês, o dia do mês, as semanas de vencimento, a fase da lua, o ciclo presidencial, a política, etc. Ferramentas extra: 1) e se. (Retorne n dias depois se a mudança for.) 2) Estatísticas intradias surpreendentes e lucrativas. 3) Previsão do dia para Dax e Nasdaq. Experimente e obtenha lucros. Microbolsa. blogspotpmicro-pautas-nuevo. html Comentários e sugestões são bem-vindos. Mark, Você já ouviu falar sobre o PEAD: Anúncio de resultados da propaganda A pesquisa de desvio indica que o preço não significará - reverter após o anúncio de ganhos. Eu testei essas situações por meio de dados de desconto na web de ganhos. Obrigado por suas respostas, Ernie. Quando se trata de PEAD e testes de reversão significativos com dados de scrape dos ganhos, o que foi a) o tempo de espera médio para sua estratégia b) e quantos dias antes ou depois do lucro a entrada seria excluída. A maioria das pesquisas do PEAD que eu leio fala sobre um Deriva durando 3-12 meses, enquanto meu balanço de reversão médio não funciona mais do que 4 dias. Uma pergunta semelhante à minha foi criada em seu blog em epchan. blogspot200707more-on-news-driven-trading. html por quotvivkrishquot Mark, eu não posso revelar-lhe o período de espera exato da minha estratégia, mas posso dizer-lhe que a escala de tempo É bastante semelhante às suas estratégias de reversão média. O momento do PEAD não pode durar mais de 3 meses, uma vez que há um anúncio de ganhos a cada 3 meses, o que provocará uma nova tendência. Ernie, acho que estratégias de negociação rentáveis ​​para as carteiras de futuros, não são impossivelmente difíceis de encontrar. Normalmente, eles têm um tempo de espera médio de compra vencedora de 25 a 100 dias e um tempo de espera de perda média de perda de 5-25 dias. (Porque eles reduziram os perdedores e deixaram os vencedores serem executados). Mesmo o sistema de média móvel triplicar-se no livro de texto é solidamente lucrativo, mesmo com comissões e derrapagens punivelmente grandes, quando testado em uma carteira diversificada de 50 mercados de futuros. (Certifique-se de usar um portfólio globalmente diversificado, para obter mais dessa não-correlação de almoço grátis). Ajuste os parâmetros para obter gt75 dias de tempo de espera para ganhar negócios, voila: lucros. Outro sistema de impulso simples e lucrativo para futuros aparece no site da Ed Seykota39. Ele o chama de suporte e Resistência, mas é realmente um sistema de Breakout clássico: vá longo quando o preço corta a resistência (acima), etc. bit. lye5tTRo Com qual o tipo de capital você achou possível começar a negociar no dia de negociação Com algum capital inicial necessário apenas para poder negociar o dia na maioria das trocas e muitos fundos de hedge macho sendo felizes com 4 LIBORs acima de 3 meses nos dias de hoje (mencionando isso como um indicador de uma expectativa de desempenho ambiciosa e possivelmente realista - nota: A LIBOR também está muito baixa nos dias de hoje), de forma realista, você acha que é um período ruim e fundamentalmente diferente do tempo que você configurou seu próprio negócio. Falaríamos de um mínimo de 100-150k disponível apenas para começar Pumpernickel, Obrigado Muito para suas referências. Eles parecem muito interessantes. Ernie Anon, é possível ganhar dinheiro com capital 100-150K, mas, obviamente, não se o retorno alavancado for 5. Seria um cálculo simples para encontrar os retornos necessários para a sobrevivência, uma vez que você define o lucro que você precisa. Ernie Obrigado por discutir o livro de Duffy39. Eu encontrei algumas rugas interessantes lá. Manny Muitas tendências altamente direitárias de vol ocorrem na sessão de negociação durante a noite de futuros de índice, por exemplo, as 9:15 pm to 7 am BST para os futuros do SampP 500 Index, geralmente como reversão após movimentos muito grandes, então vá longe se o movimento de tendência for largamente reduzido, E vá curto se o movimento de tendência estiver em grande parte. Desculpe, eu quis dizer GMT, a estratégia está correta. Oi DP, Obrigado pela sugestão de futuros: vou fazer uma prova de Ernie da minha experiência, o momento é muito mais fácil de encontrar do que as estratégias de reversão de commodities (futuros) Anon, Sim, eu concordo com você. A reversão média funciona principalmente para ações individuais, enquanto o impulso principalmente funciona para futuros e moedas. Ernie, eu posso apreciar por que você não pode estar inclinado a usar estratégias adaptativas, especialmente se alguém estiver empregando ferramentas de prateleira, como a caixa de ferramentas neurais em Matlab. Suas redes neurais treinam principalmente no modo de propagação traseira, queimam anos de dados e seu conjunto de dados fora da amostra não tem sentido, pois o modelo é estático e não pode se adaptar. Ao tentar resolver o fosso durante a noite em futuros e moedas, eu decidi dar redes novas, e procedeu a projetar o meu próprio. Usando a tecnologia de compressão, eu consegui construir um que queima através da quantidade mínima de dados, e. Cerca de 2 meses usando barras horárias com 5 anos de dados e, em seguida, cada nova previsão é fora da amostra e a rede integra novas barras para a próxima previsão. No final do dia, a rede se retrai completamente e tenta prever a barra de abertura para a manhã seguinte, e depois volta a prever as barras de fechamento intradia. Eu vejo os sistemas mecânicos dizendo a um velocista que treine intensamente por 4 anos, depois desça da visão e vá em uma compulsão durante um ano, reaparece, volte imediatamente na pista e você espera ganhar a medalha de ouro. Não é provável que aconteça. Precisamos atualizar constantemente nossos conhecimentos para refletir sobre o futuro. De qualquer forma, desde então, foi uma navegação suave para lacunas durante a noite em FX e negociação de futuros. Oi Jay, muito obrigado por compartilhar o seu método aprimorado de treinamento de rede neural com a gente. É gratificante ouvir que alguém realmente fez métodos adaptativos trabalhar para lucrar com a negociação. No entanto, há algumas pessoas que me disseram que usaram indicadores técnicos bastante simples para trocar a lacuna durante a noite em futuros e FX, e na verdade eu testei um desses métodos, o que também produz resultados muito agradáveis. Então talvez métodos de aprendizado de máquina sofisticados não sejam estritamente necessários para produzir resultados consistentes para essa oportunidade de mercado particular. No Financial Times de hoje. Respeite os tsampcs e a política de direitos autorais da FT39 que permitem: compartilhar links para copiar conteúdo para uso pessoal, redistribuir extratos limitados. Email ftsales. supportft para comprar direitos adicionais ou use este link para fazer referência ao artigo - ftcmss2a29d2b4a-60b7-11e0-a182-00144feab49a. htmlixzz1J8QME6Pt À medida que o novo dinheiro veio derramando, Madoff insiste que ele planeja continuar usando sua legítima estratégia de investimento, que foi Baseado em uma chamada 8220black box8221 8211, uma técnica complexa que depende de algoritmos de computação para selecionar negócios. 8220 Antes, eu tinha ajudado a desenvolver produtos para o Chicago Board Options Exchange para negociação de índice 8211 Eu tinha construído um modelo para esse negócio, 8221 ele diz. 8220Eu pensei que eu iria montar um portfólio de ações da SampP 500, com exposição de 85%, e usava o OEX nas posições do índice SampP 100 como hedge.8221 Esse tipo de jargão soa ininteligível para os não-banqueiros, mas é totalmente típico do 8211 e Credível 8211 em Wall Street, e Madoff entrega sem perder uma batida. Está deitado. É impossível dizer, mas enquanto ele fala, ele se torna tão animado que a cor escorre em suas bochechas. 8220 Mas o problema com a minha caixa preta foi que, para fazer isso, você precisa ter volatilidade, volume e impulso. E, é claro, não obtivemos isso. 22221 Logo que Madoff assumiu esse novo fluxo de capital, os mercados se tornaram inacreditáveis ​​8211, o que impediu a sua estratégia 828black box8221 de produzir lucros. No entanto, seus novos clientes esperavam retornos generosos e logo exigiam resgates. Oi, Ernie, por favor, compartilhe algumas das técnicas para trocar os intervalos overnight da FX: eu comprei seu livro e aguardava a entrega. Ali, um exemplo do momento da abertura durante a noite é a estratégia de Londres Breakout discutida no comentário de Bernd referenciado em minha postagem no blog. Ernie Ok então deixe-me colocar-me no chão de um novo comerciante com não tanto capital e não muita experiência, let180s diz 10 ou 20k, apenas tentando obter um bom retorno de suas economias, não ganhando a vida fora da negociação. O comerciante encontra um modelo que é rentável, heshe não tem recursos para automatizar o seu sistema usando matlab (precisa pagar por isso, tornando-o capaz de interagir com a plataforma intermediária). O comerciante desenvolverá sua atividade em Forex, por exemplo, por causa de As melhores condições para alavancar o seu capital (um retorno de 20 desastrosos em forex - 40 se a alavanca for 1: 2, o que é uma alavancagem bastante conservadora.) Qual seria a melhor escolha para este comerciante para testar as estratégias se essa pessoa Negocia a tempo parcial e faz isso no prazo de 4 horas, por exemplo, será provável que ele obtenha altos índices de sharpe ou seja exatamente inversamente correlacionado com o período de tempo que pergunto sobre isso porque, quando você tem 500k ou 1 milhão ou mais, pode ser lucrativo Para investir 10 ou 15k i N automatizando suas operações, ainda mais, mas se você é um comerciante de 20k, isso apenas drenaria seu capital. Agradeço antecipadamente Ernest hello M chan, tenho vindo a desenvolver estratégias de negociação em perto de fechar dados por cerca de um ano e i39m procurando começar a comercializar intradia (barras de 1 hora). Você sabia de algum livro se eu pudesse encontrar os conceitos básicos das técnicas envolvidas. Por exemplo, quais são os pressupostos de deslizamento. Que tipo de execução de ordem devo usar para backtest (comércio no próximo preço de abertura do bar, VWAP), etc. Obrigado antecipadamente. Eu suponho que, quando você disse quotdoes no prazo de 4 horas, você quer dizer que esta pesquisa de comerciante e enviar um pedido com estas 4 horas. Não é que o comerciante executa muitas negociações dentro destas 4 horas. Em caso afirmativo, o comerciante pode usar o Excel ou um Programa de automação FX padrão como o Metatrader para automatizar a estratégia. Na verdade, se o comerciante é bom na programação, mas sem dinheiro, ela pode usar R em vez disso. Oi Anon, Na verdade, você pode apenas recuperar o retorno dos tipos de pedidos que produzirão os melhores resultados de backtest. No que diz respeito ao deslizamento, é igual a metade do spread bid-ask, supondo que o tamanho da sua encomenda não seja maior do que o tamanho típico do bidask. Obrigado Ernie, Qualquer leitura recomendada (I39m não está procurando estratégias, mas para métodos) Anon, eu aprendo a maioria dessas questões relacionadas à execução da negociação real. Poucos livros irão descer a esses detalhes. No entanto, você pode verificar o livro de Trocas e Trocas na minha Lista Recomendada na barra lateral direita do meu blog - faz um bom trabalho para explicar a microestrutura do mercado. Ernie Você acha que é possível encontrar boas estratégias de reversão média nos futuros, essa é uma boa pergunta, Anon, sim, existem boas estratégias de reversão média nos futuros do índice de ações. Ernie, eu comecei a blogar nesta plataforma há alguns dias atrás e estava procurando pessoas com mentalidade para ler e seguir. Isso parece um ótimo blog. Você é mais do que bem-vindo para comentar na minha página e vou estar ansioso para ler mais coisas de você. Você pode ver como o impulso funciona no fx a partir deste programa: qedmoneydownloadsignaliqsetup. exe Você tem alguma experiência procurando pares de moedas co-integrados Você acha que podemos aplicar o conceito de negociação em pares para pares de moedas co-integrados, assim como o estoque? Adrian, Claro, você também pode encontrar pares FX de cointegração. Ernie Parece haver muitos estudos sobre a rentabilidade da negociação Par para stocksetfs, mas não para FX. Você tem alguma referência a documentos que realizaram esses estudos para o comércio de par FX. Parece que o Par Trading usando stocksetf parece mais direto do que o FX, em termos de dimensionamento de posição. Digamos que encontramos um par FX cointegrado usando diferentes moedas básicas, AUD. CAD e NZD. JPY. Se quisermos arriscar dizer apenas USD10000 em cada perna longshort, quantos lotes devemos obter para cada perna. Espero ter seu conselho sobre isso. Tks Hi Adrian, se NZD. USD0.75, então US10,000 é equivalente a 13.333 unidades de NZD. JPY. Você deve converter ambos os lados do par para o USD primeiro antes de executá-los através das estratégias de negociação de par habituais. Em vez de ler documentos sobre troca de pares FX, eu recomendo ler as negociações básicas do FX. Por exemplo, Materiais de estudo para o exame FINRA Series 34 no thectr. Primeiro, obrigado por produzir um blog muito informativo. Eu estou lutando um pouco com a forma de encontrar pares e trigêmeos cointegrados em futuros, mas você é o último comentário: a necessidade de se converter em valor em forex pode ter ajudado. Antes de testar a cointegração (ou mesmo o Paerson39s r), eu deveria primeiro multiplicar os vários contratos por seu valor em dólares, de modo a obtê-los em dólares, por exemplo, multiplicar o contrato ES por 50 e o ENQ até 20. Uma relação de cobertura para esses valores antes do teste. Acabei de ficar pendurado ao tentar comparar um índice de ações com uma moeda ou commodity. Oi Mike, Quando o multiplicador é uma constante (como é o caso de um futuro ou ETF negociado em uma bolsa dos EUA), a relação de hedge cuidará automaticamente. Se o multiplicador varia (como uma moeda estrangeira onde o quotquote currencyquot não é USD), então você deve converter as séries temporais usando a taxa FX de volta para o USD primeiro, porque o PampL desse par é denominado na moeda da cotação. Você poderia explicar por que quotFor futuros, a diferença durante a noite é óbvia. Muitos contratos de futuros negociam quase 24 horas no Globex. Existe uma quotconsensusquot definição de abrir e fechar nesses mercados, a fim de definir as lacunas Hi ezbentley, A diferença nos futuros refere-se ao aberto e fechamento da comercialização de poços. Ernie Ernie, Você acha que é uma boa idéia aplicar estratégia de impulso durante eventos como, por exemplo, anúncio de folha de pagamento não agrícola, eu sei que muitos comerciantes usam essa técnica para negociar manualmente. Do outro lado, existem muitos comerciantes de alta freqüência que fazem o mesmo e usam tecnologia de baixa latência. Qual é o ponto de competir com eles se esses caras são sempre comerciais mais rápidos De fato, não encontrei muito alfa nesta escala de tempo curto. Mas isso é porque nunca pretendemos ser HFT Ernie The Logical Trader por Mark Fisher tem algumas SINALIZAÇÕES para brincar com Momentum Trading Strategies. Paul Tudor Jones recomenda isso como um dos seus livros de negociação favoritos e tem um trecho no início do livro. Você também pode seguir um blog no ELITE Trader: o método ACD - este é o fio mais longo em qualquer estratégia no Elite Trader. Os caras deste blog são comerciantes manuais, mas os comerciantes automatizados, como, podem levar muitas dessas idéias e sistematizá-la. Obrigado pela dica, Harry vou verificar isso. Ernie

Laboratórios forex

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Por exemplo, uma posição líquida de 20 para EURUSD significa que percentagens de posições de EURUSD longas e curtas foram 60 e 40 respectivamente (60 Long - 40 Short Net Long de 20). Vendas longas. Curta Posição longa Posição líquida Mostrar Dados de fim de semana Vendas longas. Posição longa curta Posição líquida Mostrar dados de fim de semana Perguntas freqüentes P: 160Qual é o alinhamento do tempo e a frequência dos instantâneos de dados A: 160O alinhamento do tempo e a frequência dos dados apresentados é o seguinte: UTC 16:00, todos os dias P: 160Como fazer Você calcula a porcentagem de relação curta no CSV A baixado: 160No download do CSV, nós fornecemos a relação percentual longa, mas como a proporção curta longa deve ser igual a 100, você pode calcular a porcentagem de relação curta simplesmente começando com 100 e subtraindo a Percentual longo. Por exemplo, se a relação percentual longa for 68, isso significa que a porcentagem curta é 100 - 68 32. P: 160Na CSV baixada, qual formato é o campo timestamp em A: 160O campo timestamp no CSV baixado está no formato Time Unix . Você pode convertê-lo em seu formato de fuso horário local de várias maneiras, por exemplo, indo para epochconverter. Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação de desempenho futuro. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. A família de marcas OANDA, fxTrade e OANDAs fx são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. 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Para cada período, fornecemos a média ponderada no tempo, o mínimo e o spread máximo. Mais informações na nossa página Forex Labs. Instrumento de parâmetros de consulta de entrada: Obrigatório Nome do instrumento para recuperar dados espalhados para. Todos os instrumentos negociáveis ​​são suportados. Período: Período de tempo necessário em segundos para recuperar dados espalhados para. Os valores não incluídos na lista a seguir serão ajustados automaticamente para o valor válido mais próximo. Os valores válidos são: 3600 - 1 hora 43200 - 12 horas 86400 - 1 dia 604800 - 1 semana 2592000 - 1 mês 7776000 - 3 meses 15552000 - 6 meses 31536000 - 1 ano exclusivo: Opcional Este parâmetro especifica se deseja retornar spreads adjacentes idênticos. Se 0, todos os spreads são devolvidos. Se 1, os spreads duplicados adjacentes são omitidos. Isso é usado para reduzir o consumo de largura de banda. O padrão para exclusivo é 1 se o parâmetro exclusivo não for especificado. Campos de resposta de JSON O hash de resposta principal possui 3 teclas: max, min e avg. Correspondentes a estas 3 chaves são arrays de entradas de propagação. Máximo: spreads máximos para os intervalos de 15 minutos. Min: spreads mínimos para os intervalos de 15 minutos. Média: a média se espalha para os intervalos de 15 minutos. Timestamp: Este é o primeiro campo da matriz, que representa o tempo no final do intervalo de 15 minutos, retornado como um timestamp Unix. Spread: Este é o segundo campo da matriz, representando a propagação para o intervalo de 15 minutos. Instrumento de parâmetros de consulta de entrada: Obrigatório Nome do instrumento para recuperar dados do livro de pedidos. Instrumentos suportados: AUDJPY, AUDUSD, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD, XAGUSD. Período: Período de tempo necessário em segundos para recuperar os dados do livro de pedidos. Os valores não incluídos na lista a seguir serão ajustados automaticamente para o valor válido mais próximo. Os valores válidos são: 3600 - 1 hora - Instantâneos de 20 minutos 21600 - 6 horas - Instantâneos de 20 minutos 86400 - 1 dia - instantâneos de 2 horas 604800 - 1 semana - dois instantâneos diários às 04:00 e 16:00 GMT 2592000 - 1 mês - Instantâneos de 1 dia às 16:00 GMT 31536000 - 1 ano - Instantâneos de 1 mês primeiro do mês às 12:00 GMT Campos de Resposta JSON A resposta consiste em pares de valores-chave. Cada tecla é um timestamp de um instantâneo de instantâneo. Cada instantâneo consiste em um hash de pontos de preço e uma entrada de taxa. Cada ponto de preço é um par de valores-chave. A entrada da taxa é o preço de mercado no momento do instantâneo. Os: Porcentagem de pedidos curtos ol: Porcentagem de pedidos longos ps: Porcentagem de posições curtas pl: Porcentagem de entrada de taxa de posições longas: Esta é a taxa naquele momento específico. Os padrões de Autochartist retornam nossos sinais favoritos de Autochartist. Esses sinais podem ser um padrão de gráfico ou um nível de chave. Os padrões de gráfico consistem em uma linha superior e uma inferior formando um padrão, o tempo de término dos padrões e a caixa do preço de previsão. Os níveis principais têm apenas um nível de preço. Parâmetros de consulta de entrada Os seguintes parâmetros são todos opcionais. Se você não especificar nenhum parâmetro, todos os padrões atuais de Nossos Favoritos e os níveis das chaves serão retornados. Esses padrões são atualizados a cada 15 minutos. Instrumento: Nome opcional do instrumento para recuperar padrões para. Período: idade opcional do padrão em segundos para procurar. Valores válidos são: qualidade: Qualidade opcional do padrão de gráfico para procurar. Os valores válidos são: 1, 2, 3. 10 tipo. Tipo de padrão opcional para procurar. Os valores válidos são: chartpattern - retorna apenas padrões de gráfico, como cunhas, canais, etc. nível de chave - retorna apenas os níveis principais, como a resistência, as linhas de suporte. Direção: direção opcional do padrão a ser procurado. Os valores válidos são: campos de resposta JSON de baixa alta para um padrão de gráfico meta. Sinaliza a seção de metadados concluída. 1 se o sinal estiver concluído, 0 se o sinal estiver sendo publicado. As métricas do Autochartists sobre isso sinalizam uniformidade de qualidade. Os valores são 1. 10 de qualidade. Os valores são 1. 10 breakout. Os valores são 1. 10 tendência inicial. Os valores são 1. 10 de clareza. Os valores são 1. 10 probabilidade. Probabilidade de sucesso para este sinal, o intervalo máximo é de 100. Granularidade do candelabro desse padrão, em minutos, 60 é de 1 hora de direção. Direção desse padrão, 1 é otimista, -1 é padrão de baixa. Comprimento do nome dos padrões. Número de velas sobre as quais o padrão formou históricos. Estatísticas históricas baseadas na hora do dia, no tipo de padrão e no dia do símbolo. Estatísticas históricas baseadas na hora do dia total. Padrões totais para os quais as estatísticas históricas do dia do dia são baseadas em porcentagem. Porcentagem de sucesso por hora do dia (valor correto), o máximo é 100 correto. Número de previsões corretas por hora do padrão do dia. Estatísticas históricas baseadas no tipo de padrão total. 2917 padrões totais para porcentagem do tipo padrão. 64,45 porcentagem de sucesso por tipo de padrão (corrigido), o máximo é 100 correto. Número 1880 de previsões corretas por símbolo do tipo de padrão. Estatísticas históricas baseadas no símbolo total. Padrões totais para porcentagem de símbolo. Porcentagem de sucesso por símbolo (total correto), o máximo é 100 correto. Número de previsões corretas por tipo de estilo de símbolo. Tipo de tendência, continuação ou id. Instrumento de identificação do padrão Autochartist. Tipo de nome do instrumento. Tipo de padrão, seja chartpattern ou keylevel data patterntimetime. Carimbo de hora unix que indica o fim da resistência dos pontos de padrão. A parte superior do padrão x0. X0 e x1 estão no selo de tempo unix x1. Y0 e y1 são suporte a valores de preço. A parte inferior do padrão x0. X0 e x1 estão no selo de tempo unix x1. Y0 e y1 são previsão de valores de preço. Informação de previsão, apenas presente se o padrão for tempo completo. Primeiro tempo de tempo de unix (lado esquerdo) da caixa de preço de predição timeto. O último selo de hora do Unix (lado direito) da caixa de preço de previsão pricehigh. Lado superior da caixa de preço de predição pricelow. Lado inferior do provedor de caixa de preço de previsão. Nome do provedor de sinal Resposta Chartpattern JSON Campos de resposta para sinais de nível de chave. Cada entrada é um meta de objeto de sinais. Sinaliza a seção de metadados concluída. 1 se o sinal estiver concluído, 0 se o sinal estiver sendo publicado. As métricas Autochartists sobre isso sinalizam qualidade de qualidade. Os valores são 1. 10 padrão. Tipo de padrão, ou Aproximação ou probabilidade de Breakout. Probabilidade de sucesso para este sinal, o intervalo máximo é de 100. Granularidade do candelabro desse padrão em minutos, 240 significa direção de 6 horas. Direção desse padrão, 1 é otimista, -1 é padrão de baixa. Comprimento do nome dos padrões. Número de velas sobre as quais o padrão formou históricos. Estatísticas históricas, veja o Padrão do gráfico para identificação de detalhes. Autocartis padrão identificação instrumento. Tipo de nome do instrumento. Tipo de padrão, gráfico ou gráfico: preço. Preço para esse nível de padrão padrão. Selo de tempo de unix do tempo de término desse padrão pontos: keytime. Até 10 timbres-chave Unix para este padrão 1. Neste exemplo, 4 selos de tempo-chave são informações de predição de previsão disponíveis, apenas presentes se o padrão for tempo completo. Primeiro tempo de tempo de unix (lado esquerdo) da caixa de preço de predição timeto. Última marca de tempo do Unix (lado direito) dos intervalos de tempo da caixa de previsão. Número de velas para bater o preço de previsão após o padrão é reconhecido em alta de preço. Lado superior da caixa de preço de predição pricelow. Lado inferior da caixa de preço de previsão Nível de resposta do teclado

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Forex Swing Trading com 1000 ou menos Não só é possível começar a negociação forex swing com 1000 (ou menos), mas com o plano certo fazer uma pequena renda a partir desta semana (ou aumentar a conta a cada semana) também é possível. O mercado forex dá-lhe um controle tão preciso sobre o tamanho das suas posições e risco de que mesmo uma pequena conta possa ser negociada da mesma forma que um profissional comercializa uma grande conta. Isso não é possível em outros mercados, como ações ou futuros. 1000 isn8217t vai fazer qualquer coisa no mercado de ações, e you8217ll provavelmente quer começar com pelo menos 10 mil se futuros de negociação swing. Adoro o mercado forex e quero orientá-lo no processo de crescimento de uma conta de 1000 (ou qualquer tamanho). Embora você possa começar com menos do que isso, recomendo começar com pelo menos 600. Como alguns dos exemplos abaixo mostrarão, se você começar com menos de 600 you8217ll seja restrito nas negociações que você pode tomar. 1000 dá-lhe um pouco mais de espaço e você deve ter a maioria dos negócios de swing que você vê. Para o propósito deste artigo, 82208221 significa dólar americano. Faça o ajuste apropriado para sua própria moeda se necessário. Forex Swing Trading com 1000 Em geral, swing trading está fazendo negócios que duram um dia para algumas semanas. Quando eu balanço o comércio, gasto cerca de 20 minutos por noite8211 depois que os EUA fecharem, mas antes do horário de Londres (veja as horas do mercado na hora local aqui: Horário do Mercado Forex) 8212 encontrando configurações de comércio. Coloquei minhas entradas, pare de perdas e alvos, depois vá para a cama. Algumas ordens serão preenchidas durante a noite e podem até ser fechadas pela manhã. Os negócios que são preenchidos geralmente duram várias horas até vários dias. Nosso risco é gerenciado e nossos objetivos e perdas de parada são definidos, então não é necessário monitorar constantemente nossos negócios. Permitimos que as matemáticas aumentem o valor da nossa conta, estabelecendo metas que são maiores do que nossas perdas de parada. Mesmo que ganhamos apenas 40 dos nossos negócios, seremos lucrativos usando essa abordagem. Forex Swing Trading com 1000 8211 Forex Brokers e conta Antes de entrar na mecânica do swing trading, você precisa ter o tipo certo de conta forex. Se você estiver negociando uma conta de 600 ou 1000, sua conta deve permitir que você troque micro lotes. Uma micro conta permite que você troque 0,01 lotes, o que significa que cada pip vale 0,10 (quando o USD é a segunda moeda listada, como o EURUSD). Uma mini conta faz você negociar em 0,1 lotes, onde cada pip vale uma 1. Uma conta padrão exige a negociação de lotes cheios, onde cada pip vale 5. Um pip é como os movimentos da moeda são medidos. Se o preço de uma moeda se muda de 1.3000 para 1.3001, esse é um movimento de 1 pip. A volatilidade varia de dia para dia, mas um par de divisas, como o EURUSD, normalmente movem 70 a 120 pips por dia (veja a página Daily Forex Stats para estatísticas de volatilidade atual). Eu não recomendo arriscar mais de 1 de sua conta em um comércio. Digamos que você encontre um comércio onde você precisa colocar uma perda de perdas de 70 pip abaixo do seu preço de entrada. Com uma conta 1000, seu risco máximo em uma troca pode ser 10 (1 de 1000). Se você comprar um lote micro, com uma perda de compensação de 70 pedaços seu risco é de apenas 7 (70 pips x 0,10). BOM Se você comprar um lote mini e colocar uma perda de compensação de 70 pedaços seu risco é de 70 (70 pips x 1). BAD8211that8217s 7 da sua conta. Várias negociações perdidas e sua conta está gravemente esgotada Se mini lotes são ruins para uma pequena conta, os lotes padrão estão fora de questão. A coisa boa sobre um corretor que permite que você troque micro lotes é que você pode realmente afinar sua posição. Digamos que você cresça sua conta para 10.000. You8217ll ainda quer ser capaz de trocar micro lotes Usando o mesmo exemplo acima, com micro lotes você pode ajustar sua posição de forma que você arrisque quase exatamente 1 da sua conta. Em uma conta de 10.000, arriscando 1, você pode perder até 100 por comércio. Com uma parada de 70 pips, você pode tirar 14 micro lotes, o que lhe dá risco de 98 (14 x 0,1 x 70 pips). BOM Se você só tem permissão para negociar mini-lotes, então você precisa pegar 1 lote mínimo (igual a 10 lotes micro) ou 2 mini lotes. Pegue 1 lote de mini e você está apenas arriscando 70 quando você poderia arriscar até 100 com segurança. Pegue 2 mini lotes e você arrisca 140, o que é mais que 1 da nossa conta, queremos arriscar. Comercialize micro lotes e troque com um corretor que permite trocar incrementos de lotes, independentemente do tamanho da conta. Eu uso FXOpen. Eles oferecem vários tipos de contas para swing trading Eu recomendo a conta ECN (o que funciona muito bem se você decidir o dia comercializar forex). Com esta conta, há pequenas comissões (2.5 por 100.000 negociadas), absolutamente nenhuma intervenção de corretor e spreads são tipicamente menores do que um pip na maioria dos pares (flutuam constantemente). Isso é ideal para negociação swing. Para ler mais sobre como as contas ECN funcionam, consulte ECN Forex Trading com FXOpen. Eles também têm um ótimo nível II plugin que permite que você posicione rapidamente perdas e alvos para ordens de entrada (veja o link acima), então você pode arrastar e soltar stopstargets conforme necessário na tela. Isto é o que parece: We8217re também vai utilizar alavancagem. Eu recomendo 20: 1 a 30: 1. Nós aren8217t realmente vai usar mais do que cerca de 20: 1, mas ter 30 ou 50: 1 também está bem. Nós paramos as perdas em todas as posições, e nossas perdas de interrupção geralmente são um jeito longe do preço atual, de modo que provavelmente uma grande perda não é provável. Durante os tempos voláteis, a nossa perda de paradas será maior, e se a perda de stop for tão grande que nos arrisque mais de 1, nós não devemos negociar. Forex Swing Trading com 1000 8211 It8217s Just Math Let8217s descer à mecânica. Eu tenho algumas estratégias específicas que eu sigo, que eu não descrevi completamente aqui (veja o modo Como usar o vídeo Forex Swing Trading Signals para mais detalhes sobre uma das estratégias), mas eu vou dar-lhe a matemática e como eu definir minhas ordens para Minha conta cresce. Se eu estiver fazendo um longo comércio, faço uma parada de perda 5 pips abaixo de um grande balanço de baixo preço. A perda de parada em uma posição curta é colocada 5 pips acima de um alto maior, além do spread típico. Se você negociar uma conta 1000 que significa que você pode perder mais de 100 pips de seu preço de entrada (porque 100 pips x 0,10 10, seu risco máximo ao negociar uma conta 1000). Portanto, você está procurando pontos de entrada com menos de 100 pips de risco. Se estiver negociando uma conta 600, você precisa encontrar negócios com menos de 60 pips de risco. Isso é porque we8217re arrisca apenas 1 da nossa conta em um comércio. (Nota: os valores de pips variam quando o USD não é a segunda moeda listada no par. Se você não tiver certeza dos valores de pip, você sempre pode verificar o valor que você tem em risco em uma negociação no MetaTrader4. Vá para ToolsgtOptionsgtand selecione 8220Show os níveis de comércio. 8221 Coloque um pedido, longe do preço atual, onde deseja inserir e, em seguida, coloque a sua parada e o alvo. Passe o mouse sobre o nível de perda de parada na tela para mostrar o valor do dólar em risco. Se for mais de 1 de Sua conta, cancele o comércio ou reduza o tamanho da posição. Você também pode aprender a calcular você: calculando o valor do Pip). Então, com uma conta 1000, let8217s dizem que você encontra um comércio onde o risco é de 30 pips. Isso significa que você pode negociar 3 lotes micro (seu risco será de 9, e você pode arriscar 10, BOM). Pegue três posições separadas ao mesmo preço, cada uma por um lote micro (o plugin de nível II facilita isso). Coloque o mesmo batente de 30 pips para todos eles. Nosso alvo é sempre pelo menos duas vezes nosso risco. Se arriscando 30 pips, colocamos nossos alvos em 60 pips ou mais. Se a perda de parada for um pouco maior, diga 70 pips, então você só pode demorar 1 lote (porque você terá que arriscar 7 no lote de 1 micro, e isso é tudo o que você pode tomar para permanecer abaixo do limite de risco de você 10). Quando isso acontece, eu recomendo tirar lucro em 2x o risco, que é de 140 pips neste caso. Reserve seu lucro e procure outros negócios. Há montes de pares de divisas e outras oportunidades. Se você ocupa mais de uma posição e a estrutura do mercado permite, você pode sair de uma parte da posição em 2x o risco e outra parte da posição em 3 x o risco8230 ou maior. Você sempre pode sair com 2x seu risco, mas às vezes o mercado oferece um potencial muito maior do que isso. O Forex Strategies Guide for Day e Swing Traders 2.0 define exatamente como escolher uma meta de lucro que se adapte às condições atuais do mercado. Nota: Definir metas com risco 2x ou 3x é um pouco arbitrário. Não há nada mágico sobre esses números. No entanto, eu digo a novos comerciantes para usá-los, e para obter lucros nesses níveis, porque eles costumam ganhar mais dinheiro com os vencedores do que perdem com os perdedores. Dito isto, uma vez que você progride, você pode definir seu alvo em qualquer nível maior do que 2x risco. Você definiu sua entrada, interrompe a perda e o alvo com base na estrutura do mercado (discutido mais adiante) e enquanto a recompensa: o risco for superior a 2: 1, você é bom para ir. Os meus negócios podem ser 2,67: 1 ou 7.3: 1 recompensa: razões de risco para o exemplo8230 mas, começando com 2: 1 e 3: 1 é um bom ponto de partida simples para a maioria das pessoas. Ao arriscar cerca de 1 por comércio, e ser preenchido de 3 a 8 transações por semana, mesmo que você perca 60 dos negócios, você será rentável. Seus ganhos são pelo menos duas vezes maiores do que suas perdas. It8217s apenas matemática. Fazer 1 a 3 por dia não é incomum com essa abordagem, e esses tipos de retornos se somam rapidamente. Não há motivo para arriscar mais de 1 por comércio. Mesmo com dias perdidos (o que acontecerá) ao longo de semanas e meses, você ganhou dinheiro. Não há emoção aqui (ou não deveria ser). Você define suas ordens e é isso. Você precisa de um sistema decente (veja os recursos acima mencionados) para ganhar 50 de seus negócios (idealmente), mas além disso é apenas matemática. Vocês perderam dias, mas os dias vencedores são maiores e mais freqüentes. Forex Swing Trader com 1000 8211 pares e quadros de horário de gráficos Eu recomendo passar por cerca de 20 gráficos por noite se você estiver começando. Procure negociações em pares que são uma mistura de USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD e NZD. Uma vez que você sabe o que procurar, o tempo total de negociação deve ser inferior a 20 minutos por noite. Eu folhei 44 pares por noite (mais várias commodities), e ainda me leva cerca de 20 minutos para encontrar trocas e colocar minhas ordens. Ao colocar ordens em alguns pares, você obtém algumas enxertos a cada noite (assumindo que há configurações válidas e de alta qualidade há alguns dias, não há, alguns dias há lotes) e você deve reservar lucros ou perdas a cada dia. Cada noite, folhei os gráficos, coloque novos pedidos, se necessário, ou ajuste as encomendas pendentes, conforme necessário, em menos de 20 minutos. Eu uso um gráfico de 4 horas como meu guia geral para a tendência. Quando possível, eu gosto de desenhar canais de tendência em bruto em torno do preço (no gráfico de 4 horas) para me informar onde estão as áreas de suporte e resistência. Eu apenas faço negociações na direção geral no gráfico de 4 horas. Eu também uso freqüentemente o gráfico de 1 hora se isso for relevante. O gráfico abaixo mostra um exemplo (clique para ampliar). O gráfico de 1 hora acima mostra um canal de tendência descendente inclinado. Meu comércio ideal está levando posições curtas perto do topo do canal em uma área de resistência. Se você colocou uma ordem de entrada curta na parte inferior da caixa da área de resistência, você poderia ter parado uma parada acima do máximo de 7 de maio, arriscando cerca de 40 pips em um comércio de alta probabilidade (isto é semelhante à entrada da estratégia 8220crotch8221 discutida na Estratégia Forex Guia ). Com 1000 conta, você pode levar 2 micro lotes com metas em 80 pips (2x risco) e 120 pips (3 x risco). Neste caso, ambos os alvos estão dentro do canal, o que é o que queremos, mas o segundo alvo (com risco de 3x) está próximo ao final do canal, maximizando o ganho para esta estrutura de mercado em particular. Se as estruturas de mercado permitirem um alvo com 4x de risco ou maior, use-o. Muitas configurações de comércio só produzirão transações que sejam boas para o risco de 2x ou 3x, mas, por vezes, as configurações oferecem proporções de risco mais favoráveis ​​do que isso. Quando essas oportunidades ocorrem, aproveite. Veja este artigo e vídeo para exemplos de negócios com maior potencial de lucro alvo: Forex Swals Trades Payoff on USD Tumble. Forex Swing Trader com 1000 8211 Word final Este estilo de negociação não é sobre estar certo ou errado. Livrar-se dessa mentalidade. We8217re trading baseado em math8230 considera o blackjack em um cassino. A casa possui uma vantagem estatística no blackjack, que é realizada através de muitas mãos. Ao negociar desta forma, nós também fazemos, mas precisamos ser implacáveis ​​em colocar nossas ordens e deixar o mercado jogar. Mantenha suas mãos e mente fora de seus negócios uma vez neles. Deixe o trabalho de matemática. Dito isto, apenas tenha configurações de alta qualidade com relações de risco favoráveis. Todo comércio deve oferecer o potencial de fazer pelo menos 2x de risco, com base na estrutura do mercado. Mais de 300 páginas de princípios básicos da Forex e 20 estratégias Forex para lucrar com o mercado Forex de 24 horas por dia. Este não é apenas um livro eletrônico, é um curso para construir sua habilidade passo a passo. PLANO DE NEGÓCIO PLANO Juntou-se a fevereiro de 2013 Status: Membro Júnior 2 Posts Eu estive envolvido no mercado de câmbio (Forex), desde 2007. Aprenda muito, um Muita pesquisa e também muitas falhas. Muitas vezes, minha conta ficou sem fundo. Perdeu muito dinheiro. Em 20022013, encontrei oficialmente um segredo da negociação Forex, uma nova fórmula e apresentou resultados surpreendentes. Eu configurei com confiança um plano de negócios: cada mês duplicou seu capital como abaixo. 22013: 350 32013: 700 42013: 1.400usd maio 2013: 2.800usd 62013: 5.600usd julho 2013: 11.200us 82013: 22.400usd 92013: 44.800usd 102013: 89.600usd 112013: 179.200usd 122013: 358.400usd janeiro de 2014: 716.800usd 22014 : 1.433.600usd 32014: 2.867.200usd 42014: 5.734.400usd Maio 2014: 11.468.800usd 62014: 22.937.600usd julho 2013: 45.875.200usd Meu objetivo é transformar 350 em 1,5 milhões em 12 meses e 45 milhões de dólares americanos em 18 meses . Abaixo está o que eu realmente consegui. 05072012: Invista um capital inicial de 300. 57 - 1922013: earnd 37usd, o capital tornou-se 337usd Em 20.02.2013 encontrou oficialmente um segredo e aplicou nova fórmula de negócios. 202 - 222: Somente 3 dias aumentou o capital 393usd (56 lucros do docs, um aumento de 16 do capital) Meus objetivos em fevereiro e março é o capital aumentado para 700. Dê uma olhada em meus relatórios no futuro ESTOU COM FOREX DESDE DESCOBRIR UM MUITO SIMPLE SECRET Juntado em junho de 2010 Status: The Villain 2.540 Posts Eu participei no mercado de câmbio (Forex), desde 2007. Aprenda muito, muita pesquisa e também muitas falhas. Muitas vezes, minha conta ficou sem fundo. Perdeu muito dinheiro. Em 20022013, encontrei oficialmente um segredo da negociação Forex, uma nova fórmula e apresentou resultados surpreendentes. Eu configurei com confiança um plano de negócios: cada mês duplicou seu capital como abaixo. 22013: 350 32013: 700 42013: 1.400usd maio 2013: 2.800usd 62013: 5.600usd julho 2013: 11.200us 82013: 22.400usd b92013. sim vá em frente. compartilhar. Fui envolvido no mercado cambial (Forex), desde 2007. Aprenda muito, muita pesquisa e também muitas falhas. Muitas vezes, minha conta ficou sem fundo. Perdeu muito dinheiro. Em 20022013, encontrei oficialmente um segredo da negociação Forex, uma nova fórmula e apresentou resultados surpreendentes. Eu configurei com confiança um plano de negócios: cada mês duplicou seu capital como abaixo. B22013: 350 32013: 700 42013: 1.400usd Maio de 2013: 2.800usd 62013: 5.600usd julho 2013: 11.200usd 82013: 22.400usd 92013: 44.800usd 102013: 89.600usd 112013. Sempre é ótimo ter um plano sólido e você retorna Parece ótimo, mas você vai compartilhar a maneira como você troca com nós. Análise de Forex ADVERTÊNCIA - CONFIRMADO SCAM - ADVERTÊNCIA Agosto 2013: O FPA recebeu inúmeras reclamações de comerciantes que não conseguem retirar seus fundos do Forexoma. O FPA tentou contactar o Forexoma sobre este problema e não recebeu resposta. O FPA também tentou entrar em contato com Vahid Chaychi e não recebeu resposta. O site e o servidor MT4 caíram. Setembro 2013: Existem agora 4 veredictos CIVILES contra o Forexoma no Tribunal dos Comerciantes da FPA. O FPA agora confirma que o Forexoma é um SCAM. O Forexoma está aqui listado pelo Exército da Paz de Forex. Se você tiver dinheiro com esta empresa e não pode recuperá-la, deixe aqui uma revisão e publique aqui. AVISO - CONFIRMADO - SCAM ADVERTÊNCIA Eu tinha uma conta ao vivo com 5000 (perdido 1000 com seus robôs após 2 semanas) e feliz por ter deixado este bastardo há muito tempo atrás. Mas para todas as pessoas roubadas, como você pode dizer. Tudo estava sempre OK. NUNCA ganhou dinheiro com sua negociação. Não com os sinais ao vivo dele. Não com os robôs. Nunca com a estratégia dele. Ele prometeu muito, mas nunca foi verdade. Isso foi antes que ele arromba todas as pessoas e fugisse com seu dinheiro. Eu retirei meu dinheiro porque oi sempre era muito hostil às pessoas, que pediram muito e eram críticas. 2012-03-31 2 Estrelas Olá Desculpe pelo meu inglês. Dois anos atrás, eu era membro da análise de mercado. Mas sem lucro. Então, Vahid envia sinais, mas sem lucro. Mais tarde, ele prometeu à Managed Account, isso é 15 meses atrás, mas ele não tem nenhuma conta gerenciada agora. Vahid disse, todos os robôs são ruins, apenas seus robôs ganham lucro. Eu tentei esses robôs e fiz 20 derrotas após um curto período de tempo. A sala de negociação foi atualizada todos os dias com o início, mas depois apenas 1 vez por semana. Eu também fiz uma perda com a estratégia dele. Isso foi há 6 meses. Ele perguntou às pessoas, se o serviço é bom. Depois que ele viu, que nem todas as pessoas têm sorte com o serviço, ele era muito hostil.